Provjera kvalitete imovine banaka u Hrvatskoj potvrdila je visoku stopu adekvatnosti njihova kapitala, što im osigurava potrebnu otpornost na stres, priopćila je danas Hrvatska narodna banka (HNB), nakon što je Europska središnja banka (ECB) objavila dugoočekivane rezultate 'stres testa'.

"Pregledane banke, kao i bankovni sustav Hrvatske promatran u cjelini, imaju visoku stopu kapitaliziranosti koja kreditnim institucijama pruža odgovarajuću zaštitu od potencijalnih nepredviđenih gubitaka i osigurava im potrebnu otpornost na stres", kaže se u priopćenju.

Provjera kvalitete imovine kreditnih institucija u Hrvatskoj provedena je prema preporukama Europskog nadzornog tijela za bankarstvo (EBA) i ECB-a, a pokazala je da njome utvrđena korekcija kvalitete imovine kreditnih institucija relativno malo utječe na stopu adekvatnosti kapitala obuhvaćenih kreditnih institucija i bankovnog sustava u cjelini.

U priopćenju se dodaje da je provjera kvalitete imovine u hrvatskim kreditnim institucijama obavljena u okviru dva istodobno provođena procesa kojima je obuhvaćen financijski sustav Europske unije.

To su 'Stress Test' EBA-e i 'Comprehensive Assessment' ECB-a. Oba procesa obuhvatila su bankarske grupacije u koje su uključene i sve kreditne institucije u kojima je u Hrvatskoj provedena provjera kvalitete imovine.

Zaba, PBZ, Erste i RBA dobro kapitalizirane

Za uključene četiri najveće kreditne institucije (Zagrebačka banka, Privredna banka Zagreb, Erste&Steiermärkische Bank i Raiffeisenbank Austria), koje predstavljaju dvije trećine od ukupne aktive bankovnog sustava u Hrvatskoj, stopa adekvatnosti kapitala, na konsolidiranoj razini, smanjila bi se uslijed provođenja dodatnih ispravaka vrijednosti utvrđenih AQR-om u prosjeku za 0,6 postotnih bodova.

„Stopa adekvatnosti osnovnog kapitala iznosila bi za navedene četiri kreditne institucije u prosjeku 19,9 posto, a stopa adekvatnosti ukupnog kapitala 20,2 posto, što je i dalje znatno iznad zakonski propisanog minimuma i regulatornih zahtjeva“, ističe središnja banka.

Provjera kvalitete imovine provedena je pregledom kreditnih spisa na uzorku koji je obuhvatio plasmane u iznosu od 40 milijardi kuna prema 992 klijenta, čime je ustanovljeno, između ostalog, da ukupan iznos izloženosti od 2,9 milijardi kuna ne zadovoljava uvjete za tzv. A plasmane, zbog čega se isti trebaju smatrati neprihodujućim plasmanima (engl. non-performing exposures), ističe se u priopćenju.

U pregledu imovine, navodi HNB, poseban je naglasak stavljen na provjeru vrijednosti instrumenata osiguranja plasmana i njihovu adekvatnu procjenu, kao bitnog elementa utvrđivanja adekvatnosti formiranih ispravaka vrijednosti plasmana.

„Opisanom provjerom kvalitete imovine i vrijednosti instrumenata osiguranja utvrđena je potreba dodatnih ispravaka vrijednosti plasmana u ukupnom iznosu od 1,25 milijardi kuna.

Uz to, projekcijom rezultata pregledanog uzorka na ostatak portfelja, u skladu sa statističkim metodama koje je definirao ECB, moglo bi se identificirati dodatnih 1,57 milijardi kuna neprihodujućih plasmana, koji bi zahtijevali dodatne ispravke vrijednosti od 322 milijuna kuna“, stoji u priopćenju HNB-a.

To znači, objašnjava se, da bi ukupno potrebni ispravci vrijednosti prema AQR-u iznosili 1,56 milijardi kuna, što predstavlja povećanje od 8,9 posto u odnosu na ukupno izdvojene ispravke vrijednosti za neprihodujuće plasmane prije provođenja AQR.

Uključivanjem svih novoutvrđenih neprihodujućih plasmana, udio neprihodujućih plasmana u ukupnima povećao bi se za kreditne institucije obuhvaćene AQR-om s prosječnih 11 na 12,4 posto.

Iz HNB-a naglašavaju da su spomenute četiri kreditne institucije uključene u AQR ostvarile u 2013. godini ukupnu dobit (prije oporezivanja) u iznosu od 2,5 milijardi kuna te da su njihovi ukupni troškovi rezerviranja u istoj godini iznosili 4,2 milijarde kuna, a u 2014. godini (do 30. lipnja) ukupno 1,4 milijarde kuna.

"Evidentno je, dakle, da je znatan dio ispravaka vrijednosti utvrđenih pregledom kreditnog portfelja u okviru AQR-u već proveden u poslovnim knjigama tih kreditnih institucija u 2014. godini", zaključuje se u današnjem priopćenju HNB-a.

Na strest testu nije prošlo 25 banaka

ECB je danas izvijestila da je provjera kapitala ukupno 130 europskih banaka pokazala da njih 25 mora prikupiti dodatni kapital od 25 milijardi eura.

U toj skupini brojem prednjače talijanske banke, uključujući Monte dei Paschi di Sienna, Banco Carige i Banco Popolare. Slijede one iz Grčke, poput Eurobanka i National Bank of Greece. Dodatni kapital moraju prikupiti i slovenske Nova Ljubljanska banka i Nova Kreditna Banka Maribor, po 30 milijuna eura.

U izvješću ECB-a navodi se također da je ove godine 12 od 25 banaka prikupilo 15 milijardi eura i time svelo ukupan iznos potrebnog dodatnog kapitala ispod razine od 10 milijardi eura.

Preostalih 13 banaka mora u roku od dva tjedna dostaviti planove za dokapitalizaciju i imaju rok od devet mjeseci da prikupe potreban iznos.

PBZ iznimno zadovoljna rezultatima

Odmah nakon objave rezultata 'stres testa' ECB-a, Privredna banka Zagreb (PBZ) iskazala je zadovoljstvo ostvarenim rezultatima.

„Iznimno smo zadovoljni uspješnim rezultatom koji je PBZ, kao članica Intesa Sanpaolo Grupe postigla u sklopu provedene sveobuhvatne analize i stres testa ECB-a. PBZ nema dodatnih zahtjeva za rezervacijama, što je veliko priznanje i potvrda naše dugogodišnje predanosti i kvalitete u radu s klijentima i kontinuirano vrlo dobrog upravljanja kreditnim portfeljem i povezanim rizicima. Ovaj izvrstan rezultat i stres testom potvrđena snažna kapitalna pozicija Grupe, garantiraju stabilnost poslovanja i omogućuju nam da i dalje nastavimo biti pouzdan i siguran partner našim klijentima i ključan nositelj financijske stabilnosti u ovom dijelu Europe“, stoji u priopćenju PBZ-a.